Por Christian Mendoza
Los Sesgos Cognitivos
La mente humana tiende a tomar rápidas decisiones con el mínimo esfuerzo, infiriendo o generalizando a partir de un sesgado cúmulo de datos.
Por ejemplo, podemos hablar de un “Sesgo de Confirmación” cuando estamos a favor de cosas o situaciones que confirman nuestras creencias actuales. Demostramos apertura para ver y estar de acuerdo con ideas que coinciden con nuestras pre-concepciones y tendemos a ignorar y eliminar la información que está en conflicto con nuestras creencias.
Otro sesgo sumamente interesante e importante que debemos conocer y detectar en nuestro desempeño profesional es el “Sesgo de Supervivencia”.
Sesgo de Supervivencia (Survivorship Bias)
El ejemplo más famoso de los prejuicios o sesgos de supervivencia se remonta a la Segunda Guerra Mundial. El ejército estadounidense estudiaba la mejor manera de proteger a los aviones del derribo reforzando zonas mayormente alcanzadas por la metralla antiaérea del enemigo. Los militares sabían que con la idea de reforzar la armadura no podían proteger todo el avión o serían demasiado pesados para volar. Avanzaron con el plan de examinar los aviones que regresaban de combate, ver donde habían sido golpeados más (las alas, alrededor del cañón de cola y el centro del cuerpo) y luego reforzar esas áreas, y elaboraron fichas similares a las de la siguiente imagen.
El matemático de origen judio húngaro, Abraham Wald, se dio cuenta de que habían caído presos del sesgo de supervivencia, porque a su análisis le faltaba considerar datos o información valiosa que no podían relevar: “los aviones que habían sido golpeados pero que no habían regresado”. Los militares planeaban armar precisamente las partes equivocadas de los aviones, ya que los agujeros de bala que estaban relevando indicaban las áreas en las que un avión podía ser golpeado y seguir volando como para regresar a sus bases. El estudio estadístico había desechado la información más valiosa, objeto del estudio, la referente a los aviones que no regresaron, sobre los cuales asumieron no contar con información.
¿Qué pasaría si no cuentas con información suficiente para realizar un estudio estadístico, que mida el riesgo de que una persona incumpla el pago de un crédito? Este tipo de análisis es la base para el desarrollo de un modelo matemático de SCORE¹ que pueda medir ese comportamiento por medio de una calificación numérica.
Para evitar errores inducidos, por concentrarnos en datos de connotación negativa que puedan ser consecuencia de eventos externos a las personas en la población de estudio, pasando por alto datos del comportamiento en condiciones normales o favorables, debemos utilizar toda información disponible sobre las Operaciones Activas, honradas en tiempo y forma (información positiva), o el Historial de Operaciones Canceladas en tiempo a pesar de que en su desarrollo pudiese haber tenido demoras o atrasos eventuales.
De lo contrario, estaríamos excluyendo o castigando a los usuarios de servicios financieros por situaciones eventuales que pudieran haber afectado sus finanzas (como la Pandemia, 2020 y 2021).
Posiblemente, modelos desarrollados con información sesgada, o bases de conocimiento altamente cargadas por hechos de connotación negativa ayuden a generar conclusiones seguras para un corto plazo, reduciendo la exposición al riesgo y acotando el universo de cliente objetivo calificable para el otorgamiento de un crédito. Pero, a su vez, esta limitación podría sabotear los negocios, ya que el equipo comercial podría exponer a tu empresa y clientes a un desgaste por sobreuso, o sobreendeudamiento de tu cartera para cumplir objetivos y metas.
¹SCORE: Puntaje que en base a información estadística tiene como objetivo caracterizar por medio de un puntaje el nivel de responsabilidad y compromiso que demuestra una persona en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.
